Så här beräknar du Bollinger-band med Excel. Bollinger-band är en av de mest populära indikatorerna som används av kvantitativa handlare idag. Medan nästan alla handelsprogram kan beräkna Bollinger Band-värdena för dig, gör det aldrig ont för att veta hur man kommer under Huva och gör det yourself. Knowing hur man beräknar de indikatorer du använder kommer att ge dig en bättre förståelse för ditt kvantitativa handelssystem. Mark från Tradinformed specialiserar sig på att använda Excel för att backtest handelssystem och beräkna värden för populära indikatorer Han har släppt ett kort blogginlägg och video som går igenom exakt hur man beräknar bollingerband med Excel. Han börjar med att erbjuda sin egen beskrivning av Bollinger Bands och förklarar sedan hur de beräknas. Det första steget i beräkningen av Bollinger Bands är att ta ett rörligt medelvärde. beräkna standardavvikelsen för slutkursen över samma antal perioder. Standardavvikelsen multipliceras därefter med en faktor typisk Allierat 2.Det övre bandet beräknas genom att lägga till standardavvikelsen multiplicerad med faktorn till det rörliga genomsnittet. Det lägre bandet beräknas genom att subtrahera standardavvikelsen multiplicerad med faktorn från det rörliga genomsnittsvärdet. Här är de formler som han använder i sin video. SMA H23 AVERAGE F4 F23 Övre Bollinger Band I23 H23 STDEVPA F5 F23 I 3 Nedre Bollinger Band J23 H23-STDEVPA F5 F23 J 3.Detta är Mark s video genomgång vid beräkning av Bollinger Bands med Excel. Han förklarar också hur han använder Bollinger Bands i sin egen handel. Jag har normalt inte Bollinger Bands på mina diagram, för jag tycker att de rör sig om diagrammen och distraherar prisåtgärden. Dock lägger jag ofta till dem i diagrammen för att se om det aktuella priset ligger inom eller utanför band jag gillar också att använda dem när jag utvecklar automatiska handelsstrategier eftersom de är självskalande. Det innebär att de kan tillämpas på vilken marknad och tidsram som helst utan att behöva justera parametrarna. Beräkningen s för de övre och nedre bollingerbanden som anges i rubriken Här är formlerna som han använder i hans video är felaktigt Jag har varit i kontakt med Mark Unsell som gjorde videon och han har kommit överens om att hans ekvationer är felaktiga. Därmed CORRECTED eqs Upper Bollinger Band I23 H23 STDEVPA F4 F23 I 3 Nedre Bollinger Band J23 H23-STDEVPA F4 F23 J 3. Tack för att dela. Parece q ele cometeu om pequeno deslize ao usar per odos diferentes para am dia mvel e para o clculo do desvio padro para um com Du kommer att känna dig välkommen till F5, för att du ska kunna följa med det här programmet. Det är viktigt att du gör det enkelt och enkelt. Ange ett svar om du vill ha ett svar. Lämna ett svar Avbryt svar. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De uppstod från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt troddes vid tiden. Bollinger Bands syfte är att pro Vide en relativ definition av högt och lågt Enligt definitionen är priserna höga i övre bandet och låga i det nedre bandet. Denna definition kan hjälpa till med strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder vid indikatorernas funktion för att komma fram till systematiska handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning tre kurvor ritade i förhållande till värdepapper. Mellanbandet är ett mått på den medellånga trenden, vanligtvis ett enkelt glidande medelvärde, som utgör basen för övre bandet och underbandet. Intervallet mellan Övre och undre band och mittbandet bestäms av volatilitet, vanligtvis standardavvikelsen för samma data som användes för genomsnittsvärdet. Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser kan justeras för att passa dina ändamål. Se Bollinger-band i Action. Learn hur man använder Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band reglerna. Sign upp för att få tillfälliga e-postmeddelanden abou t Bollinger Bands, webinars och Johns senaste arbete Vi delar aldrig din information. John Bollinger s Månadshögskolans tillväxtbrev Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer från John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Aktuella Outlook. Våra nuvarande utsikter för Amerikanska aktier är ganska positiva Vi förväntar oss högre priser under mellannivå Marknadsinterna är starka, medverkan är bred och tillväxten lockar intresse Nya 52-veckors höga är fortsatt starka och nya lågnivåer är obefintliga. Många åsikter är ofta negativa, vilket tyder på att vår haussea uppfattning är ingenstans nära att vara universellt accepterad. En sökning av webbplatser som CNBC, MarketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta. Vi förstår att värderingarna är höga, men det verkar inte vara en negativ faktor än. En annan potentiell negativ, ökande räntor, Verkar inte kunna få några dragkraft. Bollinger Bands Features. Trading band, som är linjer ritade i och runt Prisstruktur för att skapa ett kuvert är prissättningen nära kanten på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begreppen som finns tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de, som det allmänt tros, ger absolut Köpa och sälja signaler baserade på pris som rör banden Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ basis Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. But innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert. Det handlar om priser nära kanten på kuvertet som vi är särskilt intresserade av Tidigaste referens till handelsband jag har stött på i teknisk litteratur är i The Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hurst s tillvägagångssätt involverade ritningen av smoothed env eloper runt pris för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik. Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, som konceptet att flytta ett glidande medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att få ett kuvert kring pris har blivit populärt, ett tillvägagångssätt som fortfarande används av många Ett bra exempel visas i Figur 2, där ett kuvert har varit konstruerad runt Dow Jones Industrial Average DJIA Medelvärdet som används är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt. Beräkna först och plotta det önskade genomsnittet. Beräkna sedan övre band genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus det valda procenttalet 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 9 6 Slutligen plotta de två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20 och 21 dagars medelvärde och de mest populära procenttalen ligger i 3 5 till 4 0-serien. Nästa stora innovation kom från Marc Chaikin of Bomar Värdepapper som föreslog att banden skulle konstrueras för att innehålla en fast procentandel av data under det gångna året, i syfte att försöka hitta marknaden för att ställa in bandet bredderna snarare än det intuitiva eller slumpmässiga alternativet som använts tidigare. Figur 3 visar Den här kraftfulla och ändå väldigt användbara inställningen Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data. Banden skiftas därmed upp 3 och ner med 2 Bomar-band var resultatet. Bandens bredd är Annorlunda för övre och nedre banden I en hållbar tjurrörelse kommer den övre bandet bredden att expandera och den nedre banden bredden kommer att komma samman. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara förändras den totala bandet bredden över tiden, förskjutningen runt aver Åldrar förändringar också. Åldra marknaden Vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra. I slutet av 1970-talet, medan handel med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet, när indexoptionshandeln började, inriktades jag på volatilitet som Nyckelvariabeln Till volatilitet så vändes jag igen för att skapa mitt eget tillvägagångssätt till handelsband, jag testade några volatilitetsåtgärder innan jag valde standardavvikelsen som metoden för att ställa in bandbredd. Jag blev särskilt intresserad av standardavvikelse på grund av dess känslighet till extrema avvikelser Som ett resultat är Bollinger Bands extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands ritade två standardavvikelser över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att beräkna standardavvikelsen Är samma data som de som används för det enkla rörliga genomsnittet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. E beräkningar är sådana att det är beskrivande av den medellångsiktiga trenden. Notera att många omkastningar inträffar nära banden och att medlet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, högt lågt nära 3, är en sådan åtgärd som jag har funnit vara användbar Den viktade nära, höga låga nära nära 4, är en annan För att hålla klarhet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för byggandet av band Mitt primära fokus är på mellannivå, men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda bestånd en 20-dagarsperiod är optimal för beräkning av Bollinger Bands Det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen och har uppnått bred acceptans. Den kortsiktiga trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar Och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Det genomsnitt som väljs ska vara beskrivande för den valda tidsramen. Det här är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer. Det enklaste sättet att identifiera Det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första röret uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av korrigeringen, är medelvärdet för kort om korrigeringen i sin tur faller under genomsnittet, då genomsnittet är för långt Ett genomsnitt som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är brutet Se Figur 6.Bollinger Bands kan tillämpas på praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkning period som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används vid 50 perioder, två och en tionde standardavvikelser är ett bra urval, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upperband 50-dagars SMA 2 1 s Mellanband 50-dagars SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär är oumbärlig, alla verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många handlare tillämpar dem på en intradag. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarar på frågan huruvida priserna är höga eller lågt på en relativ grund Ämnet centrerar faktiskt på frasen en relativ grund. Handelsband ger inte absoluta köp - och säljsignaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ram inom vilken pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelse från en trend mätt med standardavvikelse Från ett glidande medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlåtna stater men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp-, försäljnings - och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator på prisinsatsen inom banden. Om prislappar övre bandet och indikatoråtgärden bekräftar det, ingen försäljningssignal genereras Å andra sidan, om prislappar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det, skiljer det sig från att vi har en säljsignal. Den första situationen är inte en säljsignal istället , det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom banden ensamma. En toppdiagrambildning som bildas utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en försäljningssignal. Det finns Inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, bara i förhållande till banden. Detta hjälper ofta till att spotta toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög converse är sant för lows. Percent bb och Bandwidth En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp med samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stochastics, som är avgränsade med 0 och 100, b kan anta negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 är vi på övre bandet, vid 0 vi ligger på underbandet Över 100 är vi över de övre banden och under 0 ligger vi under det lägre band. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärd. På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka RSI På nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally faller b bara till 10, medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom bandet Den första låga kom utanför banden medan den andra låg gjordes inuti banden Köpsignalen är konf irmed av RSI, eftersom det inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köp signal. upperband - lägre band. Bandband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet till marknaderna kraftfullt Bandbredd, en annan indikator härrörande från Bollinger Bands, kan också intressebolagare Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet När banden smalnar drastiskt sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom en mycket nära framtid. Till exempel, en sänka bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 har lett till spektakulära rörelser Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig innan de verkligen går igång, varav januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearity A kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer. multikollinearitet är helt enkelt multipelräkning av samma information. Användningen av fyra olika i Dicatörer som alla härrör från samma serie stängningskurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. En indikator härledd från slutkursen, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergens divergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från slutkurs och använde liknande tidsintervaller, skulle det inte vara. Här är emellertid tre indikatorer att använda med band för att generera köper och säljer utan att lösa problem. Olika indikatorer som härrör från pris ensam är RSI en bra val Slutpris och volym kombinerar för att producera volymbalans, ett annat bra val Slutligen prissätter och volymer för att producera pengaflöde igen ett bra val Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg Många Andra skulle kunna ha blivit utvalda MACD skulle kunna ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med b Ands, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med banden själva i vissa tidsramar. Bunnlinjen är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikator som du vet väl för bekräftelse av signaler kan du sedan jämföra en annan indikators handling, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara tradingband Följande regler som täcker användningen av Bollinger Bands har hämtats från de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Enligt definition är priset högt vid det övre bandet och låg i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, se Ntiment, öppen ränta, mellanmarknadsdata etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. Exempelvis kan en momentumindikator komplettera en volymindikator med framgång, men två momentindikatorer är inte bättre än one. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M tops och W bottoms, momentum shift, etc. Tags av banden är just det, taggar inte signaler En tagg av det övre Bollinger Band är INTE i - and-i sig en säljesignal En märke av det nedre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en köpsignal. I trendmarknaderna kan priset och går upp på det övre Bollinger-bandet och nedåt på det nedre Bollinger-bandet. Lösningar utanför Bollinger-band är i första hand fortsättningssignaler, inte reversalsignaler. Detta har varit grunden för många framgångsrika brytningssystem för volatilitet. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser och två standard dev iations för bandets bredd är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som mellann Bollinger Band borde inte vara den bästa för crossovers. Det borde snarare vara beskrivande för mellanprodukten För en jämn prishöjning Om genomsnittet är längre måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 vid 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt rörligt medelvärde Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen beräkningen och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i Bandens bredd som orsakas av stora prisförändringar som går ut på beräkningsfönstret. Exponentiella medelvärden måste användas för både mittbandet och i beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning vid bandens konstruktion. Distributionen av säkerhetspriser är oregelbunden och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans. öva vi brukar hitta 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indrätta inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som omfattar användningen av Bollinger Bands samlades på svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.
No comments:
Post a Comment